期权无风险套利的理论基础

    当均衡被明显打破时，可以通过做空价格相对高估的资产、做多价格相对低估的资产来实现无风险套利

　　^{欧式期权的平价关系指同一标的资产、同一履约价格、同一到期日的看涨期权和看跌期权在某一时点满足的等量关系，这一等量关系式的得出，可以作为期权套利的依据。}

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