中证指数有限公司日前宣布将于2013年8月15日正式发布5条商品期货指数，分别是中证商品期货细分类别成份指数系列、中证工业品期货成份指数及中证优化展期商品期货成份指数。
据介绍，中证商品期货细分类别成份指数系列从细分市场的角度出发，基于国内商品市场特点及国内外主流分类标准，选取了国内商品市场发展最为成熟的三个细分类别：粮油、有色金属及化工材料。为保证指数可投资性及市场代表性，各细分类别指数以上市时间较长、标准合约及规则稳定的期货品种为样本空间，选取了样本空间对应类别中过去一年日均持仓规模排名前95%的期货品种为样本。指数通过设置权重限制的方式增强了指数的风险分散性，在展期方法上采用了动态展期策略。
中证优化展期商品期货成份指数作为中证商品期货成份指数的衍生指数，在保持类别中性的前期下，于母指数样本中选取了展期收益较高的6个期货品种，降低了期限结构对指数长期表现的不利冲击。其中，展期收益等于动态展期策略下品种（指数）的长期收益减去品种（指数样本）主力合约同期的价格变动。 |
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