|
近日，由中泰期货和山东大学联合承担的大连商品交易所高校期货人才培育项目——《基于多尺度组合模型的商品期货价格预测》取得重要成果。一部分成果已经在金融工程领域的国际核心杂志上正式发表。另一部分成果在国际学术会议上做报告宣讲，并被收入EI检索的会议文集。
在项目负责人山东大学金融研究院石玉峰教授的带领下，山东大学项目组的师生与中泰期货股份有限公司的专家们举办了许多专题会议，共同探讨研究项目的主题思路和开展方向，最终确定研究方向为我国商品期货价格预测问题，具体研究大连商品交易所有关农业商品期货包括玉米、黄大豆一号、豆粕、豆油等多个品种的价格预测。针对期货价格序列的复杂性和长期依赖性，提出了一种将变分模态分解、长短期记忆神经网络和改进的自注意力机制相结合的多尺度组合期货价格预测模型。在项目组成员的共同努力下，首篇研究成果《Commodity futures price forecast based on multi-scale combination
model》于2022年12月成功发表于本领域国际核心期刊《International Journal of Financial Engineering》。
此后，项目组又通过多次内部的交流研讨，在前期研究成果的基础上，从理论与实践相结合的角度出发，将项目研究内容进一步深化，完成了以期货结算价为研究内容、加入了二次分解的商品期货价格预测相关论文《A new commodity futures price forecasting model based on secondary
decomposition and ensemble learning》。论文完成后，投稿到2022年IIKI国际会议被接收录用。2022年11月23日，项目组收到第十一届IIKI国际学术会议的邀请函，将于2022年12月9-12日参加正式会议，并报告论文相关成果。该论文将被会议论文集收录正式发表。该会议文集是IEEE出版集团正式出版刊物，将被EI检索。
截至目前，本项目共完成论文2篇，已发表数1篇，参与国际会议并收录论文1篇，项目的研究成果在理论层面，丰富了运用多尺度组合模型预测期货价格方面的研究，发挥了不同神经网络等模型的协同作用，对人工智能与金融交叉学科的理论研究有很大的意义。在实践层面，一方面政府可以依据商品期货市场价格信号制定和调整宏观经济政策，引导农民调整生产经营规模和方向，使其符合国家宏观调控的需要，另一方面对于交易者来说，科学的价格预测可以在一定程度上减小投资者的主观交易，使其更加客观理性的看待价格波动，从而为其期货资本配置提供重要参考，帮助交易者有效规避投资风险、提高投资收益。
近年来，中泰期货以服务实体经济为导向，积极推进各项改革，优化经营管理体制机制，提升专业服务能力，经纪业务指标持续提级进位，场外衍生品业务处于行业领先地位，信息技术达到业内领先水平，以专业投研能力服务客户，与集团公司强化业务协同，为客户提供综合金融服务，公司核心竞争力和服务实体经济能力上了一个新台阶。
未来，中泰期货将充分发挥专业优势为各类投资者提供风险管理服务，为期货市场服务实体经济功能的发挥贡献中泰力量。
|
